Ekonometri 14. Baskı _{Geleneksel Yöntemler Zaman Serileri AnaliziPanel Veri Analizleri}

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm

GİRİŞ

1.1. Ekonometrinin Tanımı ve Kapsamı ............................................................................... 1

1.1.1.Tanımı ....................................................................................................................... 1

1.1.2. Kapsamı……………………………….…………..………….. ..............................3

1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları................................……………………………4

1.2.1. Modelin Kurulması .................................………………………………………….4

1.2.2. Modelin Tahmini ……………………………………………................................8

1.2.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi ................................…………………………11

1.2.4. Tahmin Sonuçlarının Kullanılması.................................…………………………13

Alıştırmalar…………………………………………………………... ...........................13

İkinci Bölüm

BASİT REGRESYON MODELİ

2.1. Regresyonun Anlamı ………………………………………………..........................15

2.2. En Küçük Kareler Yöntemi..................................……………………………………21

2.2.1. Yöntemin Varsayımları ..............................………………………………………22

2.2.2. Yöntemin İşleyişi ……………………………………………..............................27

2.3. Tahminlerin Anlamlılık Testleri………………………………...…............................35

2.3.1. Uyumun İyiliğinin Test Edilmesi...........................………………………………36

2.3.2. Parametre Tahminlerinin Anlamlılık Testleri.............................…………………42

2.3.3. İstatistik Kriterlere Göre Yapılan Anlamlılık Testlerinin Değerlendirilmesi .……52

Alıştırmalar.......................................................................................................................52

Üçüncü Bölüm

TAHMİN EDİCİLERİN ARANILAN ÖZELLİKLERİ

3.1. Küçük Örnek Özellikleri..............................................................................................55

3.1.1. Sapmasızlık .…………………………………………………….. ........................56

3.1.2. En Küçük Varyans..................................…………………………………………56

VIII

İçindekiler

3.1.3. Etkinlik.………………………………………………………..............................57

3.1.4. Doğrusal En İyi Sapmasızlık..................................………………………………59

3.1.5. En Küçük Ortalama Kareli Hata ................................……………………………59

3.1.6. Yeterlilik...........………………………………………………………..................59

3.2. Büyük Örnek Özellikleri......................................……………………………………60

3.2.1. Asimtotik Sapmasızlık ...........................................………………………………60

3.2.2. Tutarlılık.………………………………………………………............................61

3.2.3. Asimtotik Etkinlik..................................…………………………………………62

3.3. Aranılan Özelliklerin Genel Değerlendirilmesi ...............................…………………62

3.4. En Küçük Kareler Tahmin Edicilerinin Özellikleri .............................………………62

Alıştırmalar.......................................................................................................................63

Dördüncü Bölüm

ÇOKLU REGRESYON MODELİ

4.1. Çoklu Regresyonun Anlamı.....................................................................................…65

4.2. Modelin Tahmini …………………………..………………..……......................67

4.2.1. Parametrelerin Tahmini..................................……………………………………67

4.2.2. Parametrelerin Standart Hatalarının Bulunuşu ..............................………………73

4.2.3. Çoklu Belirlilik Katsayısı...............................……………………………………75

4.3. Yapılan Tahminlerin Test Edilmesi ..................................……………………………78

4.3.1. Regresyon Parametrelerinin Tek Tek Anlamlılık Testi (t veya z Testi)..................78

4.3.2. Regresyon Parametrelerinin Topluca Anlamlılık Testi (F Testi)............................81

4.4. Tek Denklemli Modellerle İlgili Diğer Bazı Testler ............................………………84

4.4.1. Modele Yeni Bir Bağımsız Değişken Ekleme Gerekliliğinin Testi........................84

4.4.2. İki Örneğe Ait Katsayıların Eşitliliğinin Testi

(Yapısal Değişme veya Chow Testi)...............................…………………………87

4.4.3. Örnek Büyüklüğü Arttırıldığında Regresyon Katsayılarının

Değişip Değişmediğinin Testi..........................................................................................92

Alıştırmalar.…………………………………………………………..............................96

Beşinci Bölüm

REGRESYON MODELİNİN MATRİSLERLE ÇÖZÜMÜ

5.1. Matrislerle İlgili Temel Bilgiler...................................………………………………99

5.1.1. Determinantlar.…………………………………………………...........................99

5.1.1.1. Tanımı.……………………………………………………...........................99

IX

Ekonometri

5.1.1.2. Determinantın Değeri..................................................................................100

5.1.1.3. Minör.…………………………………………………… ..........................100

5.1.1.4. Kofaktör.…………………………………………………..........................101

5.1.1.5. Bir Determinantın Bir Satır (veya sütun) Elemanlarına

Göre Açılışı.………………………………………….................................101

5.1.1.6. Determinantların Bazı Özellikleri .......................................................……102

5.1.1.7. Determinant Yardımıyla Doğrusal Denklemlerin

Çözümü (Cramer Yöntemi).........................................................................104

5.1.2. Matrisler.……………………………………………………… ..........................105

5.1.2.1. Tanımı.…………………………………………………….........................105

5.1.2.2.MatrislerdeEşitlik .............................………………………………………108

5.1.2.3. Matrislerde Toplama ve Çıkarma ............................………………………108

5.1.2.4. Matrislerin Bir Sabitle Çarpımı...............................………………………109

5.1.2.5. Matrislerin Çarpımı .............................……………………………………109

5.1.2.6. Satır ve Sütun Vektörler Çarpımı ............................………………………110

5.1.2.7. Bazı Matris Tipleri...............................……………………………………111

5.1.2.8. Bir Matrisin Tersinin Bulunması.............................………………………115

5.1.2.9. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Matrisler Yardımıyla Çözülmesi............117

5.1.2.10. Doğrusal Bağımsızlık............................…………………………………118

5.2. Ekonometrik Modelin Matrislerle Çözümü...............................……………………119

5.2.1. Parametrelerin Tahmini................................……………………………………122

5.2.2. Tahminlerin Varyansları ...............................……………………………………128

5.2.3. Belirlilik Katsayısı ...............................…………………………………………131

5.2.4. F Değeri.………………………………………………………...........................132

Alıştırmalar.…………………………………………………………............................133

Altıncı Bölüm

REGRESYON MODELLERİNDE KULLANILAN

BAŞLICA FONKSİYONEL BİÇİMLER

6.1. Doğrusal Biçim.…………………………………………………….........................136

6.2. Çokterimli Biçim.………………………………………………… ..........................140

6.3. Yarı Logaritmik Biçim ...........................……………………………………………143

6.4. Tam Logaritmik Biçim...............................…………………………………………147

6.5. Ters Biçim.………………………………………………………….........................151

Alıştırmalar.………………………………………………………................................154

X

İçindekiler

Yedinci Bölüm

TEMEL VARSAYIMLARDAN SAPMALARIN SONUÇLARI

7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı............................................................................................157

7.1.1. Çoklu Doğrusal Bağlantının Tanımı ve Nedenleri...............................…………157

7.1.2. Çoklu Doğrusal Bağlantının Sonuçları ................................……………………159

7.1.3. Çoklu Doğrusal Bağlantının Belirlenmesi ...............................…………………160

7.1.4. Çoklu Doğrusal Bağlantının Düzeltilmesi ...............................…………………163

Alıştırmalar.………………………………………………………................................167

7.2. Değişen Varyans.…………………………………………………............................169

7.2.1. Değişen Varyansın Tanımı ve Nedenleri..............................……………………169

7.2.2. Değişen Varyansın Sonuçları ...............................………………………………172

7.2.3. Değişen Varyansın Belirlenmesi ..............................……………………………172

7.2.4. Değişen Varyansın Düzeltilmesi ..............................……………………………182

Alıştırmalar.………………………………………………………................................190

7.3. Otokorelasyon.……………………………………………………...........................191

7.3.1. Otokorelasyonun Tanımı ve Nedenleri ........................................………………191

7.3.2. Otokorelasyonun Sonuçları..............................…………………………………195

7.3.3. Otokorelasyonun Belirlenmesi.............................………………………………196

7.3.4. Otokorelasyonun Düzeltilmesi.............................………………………………204

7.3.5. Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (ARCH) Modeli…….…. .........................209

Alıştırmalar.………………………………………………………................................210

Sekizinci Bölüm

YAPAY DEĞİŞKENLİ MODELLER

8.1. Yapay Bağımsız Değişkenli Modeller...........................…………………………….213

8.1.1. Yapay Değişkenlerin Sabit Terimi Etkilemesi..........................…………………214

8.1.2. Yapay Değişkenlerin Eğim Katsayılarını Etkilemesi...............................………226

8.1.3. Karşılıklı Etkileşim…………………………………………….. ........................229

8.1.4. Yapay Değişkenlerin Regresyon Katsayılarının

Değişip Değişmediğinin Testinde Kullanılması..................................................230

8.1.5. Yapay Değişkenlerin Zaman Serilerinde Mevsim

Dalgalanmalarının Etkisini Arındırmak İçin Kullanılması ..............................…234

8.1.6. Parçalı Doğrusal ve Kesikli Regresyon Modelleri……………...........................238

8.1.7. Yapay Değişken Kullanımına İlişkin Bazı Önemli Hususlar…...........................242

8.2. Yapay Bağımlı Değişkenli Modeller..............................……………………………245

8.2.1. Doğrusal Olasılık Modeli.............................……………………………………246

8.2.2. Logit Modeli.…………………………………………………… .......................250

8.2.3. Probit Modeli.………………………………………………… ..........................252

Alıştırmalar.………………………………………………………................................254

XI

Ekonometri

Dokuzuncu Bölüm

GECİKMELİ REGRESYON MODELLERİ

9.1. Dağıtılmış Gecikme Modelleri ..................................................................................258

9.1.1. E.K.K.Y. İle Tahmin.................................………………………………………259

9.1.2. Gecikmeli Değişkenlerin Ağırlıklarına İsteğe Bağlı Değerler

Vererek Tahmin.……...……………………………………….............................260

9.1.3. Almon Çokterimli Gecikme Modeli İle Tahmin ..................................................261

9.1.4. Koyck Modeli İle Tahmin ................................…………………………………265

9.1.5. Nerlove'nin Kısmi Uyarlama Modeli İle Tahmin................................…………267

9.1.6. Cagan'ın Uyarlanan Beklenti Modeli İle Tahmin................................…………270

9.2. Otoregresif Modeller ……………………………………………............................272

9.2.1. E.K.K.Y. İle Tahmin.................................………………………………………272

9.2.2. Araç Değişkenler Yöntemi İle Tahmin.................................……………………272

9.2.3. Genelleştirilmiş E.K.K.Y. İle Tahmin ..............................………………………273

9.2.4. Otoregresif Modellerde Otokorelasyonun Belirlenmesi..............................……274

Alıştırmalar.………………………………………………………................................277

Onuncu Bölüm

DEĞİŞKENLERDE HATALAR, ZAMAN DEĞİŞKENİ VE GRUPLANDIRILMIŞ

VERİLERLE TAHMİN

10.1. Değişkenlerde Hatalar..............................…………………………………………279

10.1.1. Ölçme Hataları.……………………………………………..............................279

10.1.1.1. Bağımlı Değişkendeki Ölçme Hataları..............................………………280

10.1.1.2. Bağımsız Değişkendeki Ölçme Hataları ...............................……………281

10.1.1.3. Ölçme Hatalarının Düzeltilmesi............................………………………282

10.1.2. Eksik Ölçme.…………………………………………………..........................285

10.1.3. Gözlenemeyen Değişkenler ...............................………………………………286

10.2. Zaman Değişkeni.………………………………………………… ........................287

10.3. Gruplandırılmış Verilerle Tahmin ....................................…………………………288

Alıştırmalar.………………………………………………………................................290

Onbirinci Bölüm

BİRDEN ÇOK DENKLEMLİ EKONOMETRİK MODELLER

11.1. Eşanlı Denklem Sistemleri...............................................................................……291

11.2. Geri Dönüşlü Denklem Sistemleri ...................................…………………………297

11.3. Görünüşte İlişkisiz Denklem Sistemleri ..............................………………………299

XII

İçindekiler

11.4. Eşanlı Modellerde Belirlenme Problemi..............................………………………300

11.4.1. Belirlenme Probleminin Açıklanması ................................……………………300

11.4.2. Belirlenme Durumunun Araştırılması................................……………………303

11.4.2.1. Belirlenmenin Modelin Yapısal Biçimi Üzerinde Araştırılması................303

11.4.2.2. Belirlenmenin Modelin Daraltılmış Biçimi Üzerinde Araştırılması..........312

11.5. Eşanlı Modellerin Tahmini..............................…………………………………….316

11.5.1. Tek Denklem Tahmin Yöntemleri ..............................…………………………317

11.5.1.1. Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi ..............................…………………317

11.5.1.2. İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi................................……………322

11.5.2. Sistem Tahmin Yöntemleri.................................………………………………327

Alıştırmalar.…………………………………………………………............................328

Onikinci Bölüm

MODEL SEÇİMİ

12.1. Bağımsız Değişkenler ve Modelin Seçiminde Kullanılan

Bazı Kriterler ve Yöntemler.............................................................………………333

12.1.1. Seçim Kriterleri ……………………………………………............................334

12.1.2. Seçim Yöntemleri...............................…………………………………………336

12.2.Spesifikasyon Hataları ..................................………………………………………342

12.2.1. Gerekli Bir Değişkenin Modele Alınmaması.............................………………343

12.2.2. Gereksiz Bir Değişkenin Modele Alınması ...............................………………344

12.2.3. Matematiksel Biçimin Yanlış Seçilmesi.................................…………………344

12.3. Spesifikasyon Hatalarının Belirlenmesi...............................………………………345

12.3.1. Dağılma Diyagramının İncelenmesi ..............................………………………346

12.3.2. Hata Terimlerinin İncelenmesi...............................……………………………346

12.3.3. Durbin-Watson d İstatistiği Testi.................................…………...……………347

Alıştırmalar.………………………………………………………................................348

Onüçüncü Bölüm

ÖNGÖRÜ

13.1. Tek Denklemli Regresyon Modeli İle Öngörü.........................................................351

13.2. Çok Denklemli Model İle Öngörü ...........................................................................355

13.3. Yapılan Öngörünün Anlamlılık Testi ...............................…………………………357

13.4. Tahmin Edilmiş Bir Modelin Öngörü GücününDeğerlendirilmesi.…………….....360

Alıştırmalar.…………………………………………………………......................364

XIII

Ekonometri

Ondördüncü Bölüm

SİMÜLASYON MODELLERİ

14.1. Simülasyon İşlemi ................................................................................................366

14.2. Simülasyon Modellerinin Değerlendirilmesi...............................…………………368

Alıştırmalar.…………………………………………………………............................372

Onbeşinci Bölüm

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

15.1. Zaman Serilerinin Özellikleri ......................................……………………………374

15.1.1. Deterministik Özelliklerin Araştırılması...................................…….…………375

15.1.2. Durağanlık Testleri.....................................……………………………………382

15.1.2.1. Korelogram Testi.......................................………………………………382

15.1.2.2. Birim Kök Testleri.............................................…………………………387

15.1.2.2.1. Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş

Dickey-Fuller(ADF) Testi………………………..……………………387

15.1.2.2.2. Phillips-Perron (PP) Testi……………………………. .......................399

15.1.2.2.3. Yapısal Değişimin Etkileri (Perron 1989 Testi).........................……..403

15.1.3. Eşbütünleşme.………………………………... .................................................415

15.1.3.1. Engle-Granger (EG) Yöntemi ....................................…………………...416

15.1.3.2. Johansen Yöntemi …………………………………….............................425

15.1.4. Hata Düzeltme Modeli.......................................………………………………433

15.2.Nedensellik Kavramı ve Testleri.......................................…………………………436

15.2.1 Granger Testi.......................................................................................................437

15.2.2 Toda Yamamoto Testi..........................................................................................444

15.3 Zaman Serisi Modelleri.........................……………………………………………460

15.3.1. Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama (ARIMA) Modelleri......................461

15.3.2. Vektör Otoregresyon (VAR) Modeli .........................………………………….467

Alıştırmalar.………………………………………………………................................489

Onaltıncı Bölüm

PANEL VERİ REGRESYON MODELLERİ

16.1. Panel Veri Analizinin Tanımı ve Avantajları………………….…...........................491

16.2. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini...........................................................492

16.2.1. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Hem Zaman ve Hem Kesit Boyunca

Sabit Olduğu ve Hata Teriminin Zaman ve Kesit Boyunca Farklılıklar

Taşıdığı Varsayımı..……………………............................................................494

16.2.2. Sabit Etkiler Yaklaşımı.......................................................................................496

XIV

İçindekiler

16.2.2.1. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Kesit

Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum…………………............................497

16.2.2.2. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman

Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum…………………............................499

16.2.2.3. Eğim Katsayısının Sabit Fakat Sabit Terimin Zaman ve

Kesit Boyunca Farklılık Gösterdiği Durum ………..…............................500

16.2.2.4. Sabit Terim ve Eğim Katsayısının Kesit Boyunca

Farklılık Gösterdiği Durum…….………………………………... ...........502

16.2.3. Sabit Etkiler Modeline Yöneltilen Eleştiriler………………….........................504

16.2.4. Sabit Etkiler Grup içi Tahmincisi……………………………...........................504

16.2.5. Rassal Etkiler Modeli………………………………………….........................505

16.2.6. Sabit Etkiler Modeli ile Rassal Etkiler

Modellerinin Karşılaştırılması………..…………………………………….. ..508

16.2.7. Hausman ve Breusch-Pagan Langrange Çarpan

Test İstatistikleri………………..………………………………….. ................509

Alıştırmalar.………………………………………………………................................511

16.3 PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ.............................................................................512

İSTATİSTİK TABLOLAR................................…………………………………………523

BAZI İNGİLİZCE - TÜRKÇE TERİMLER ................................………………………531

KAYNAKÇA.………………………………………………………...............................537

KAVRAM DİZİNİ.……………………………………………………...........................54